- 作者:[美]克里斯托弗·F·鲍姆
- 书号:162935
- 定价:¥65 元
- 字数:340 千字
- 印次:1-5
- 开本:16
- 出版时间:2012-12-31
- ISBN:978-7-300-16293-5
- 包装:平装
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内容简介
《用Stata学计量经济学》介绍了许多经济计量方法,以及如何用Stata来具体实施实证研究。本书内容涉及诸如线性回归、广义最小二乘法、带指示变量的回归、工具变量法、面板数据模型以及受限因变量模型等。作者运用应用领域的文献例子,详细阐明了这些方法,并且所用数据集均可从网站下载。此外,附录提供了编写Stata 的do文件的基础知识。 本书数据集下载网站:为 www.stata-press.com/data/imeus.html。
作者介绍
克里斯托弗 • F •鲍姆于1977年获得密西根大学经济学博士学位,现为波士顿学院的经济学专家、德国经济研究所教授,并担任Journal of Statistical Software期刊的主编,The International Journal of Finance、Computational Economics和 The Stata Journal 等期刊的副主编,微观计算资源中心主任。至今,他已经出版两本学术著作,一本是An Introduction to Modern Econometrics Using Stata (2006) ,另一本是An Introduction to Stata Programming (2009)。
目 录 中文版序 Ⅰ 序言 Ⅲ 译者序 Ⅴ 记号与印刷体说明 Ⅹ 第1章 引论 1 1.1 Stata特色概述 2 1.2 安装必需软件 4 1.3 安装支持素材 5 第2章 Stata研究经济和金融数据基础 6 2.1 基础知识 6 2.1.1 use命令 6 2.1.2 变量类型 8 2.1.3 _n与_N 9 2.1.4 generate与replace 9 2.1.5 sort与gsort 10 2.1.6 if exp与in range 10 2.1.7 利用带指示变量的if exp 12 2.1.8 在统计命令中使用if exp与by varlist 14 2.1.9 Labels与notes 16 2.1.10 varlist 18 2.1.11 drop与keep 18 2.1.12 rename与renvars 19 2.1.13 save命令 19 2.1.14 insheet与infile 19 2.2 常用数据转换方法 20 2.2.1 cond()函数 20 2.2.2 对离散型与连续型变量重新编码 21 2.2.3 处理缺失数据 22 mvdecode与mvencode 23 2.2.4 字符串与数值间的相互转换 23 2.2.5 设置日期 25 2.2.6 使用有关generate与replace函数 26 2.2.7 egen命令 27 官方egen函数 28 用户团体提供的egen函数 28 2.2.8 用by分组计算 30 2.2.9 局部宏 33 2.2.10 变量循环forvalues和foreach 33 2.2.11 标量与矩阵 35 2.2.12 命令语法与返回值 36 习 题 37 第3章 经济数据的组织和整理 39 3.1 横截面数据与标识符变量 39 3.2 时间序列数据 40 3.2.1 时间序列算符 41 3.3 混合横截面时间序列数据 42 3.4 面板数据 42 3.4.1 面板数据运算 43 3.5 处理面板数据的工具 45 3.5.1 非平衡面板与数据筛选 46 3.5.2 面板数据的其他变换 48 3.5.3 移动窗口描述统计量及相关性 49 3.6 横截面与时间序列数据集组合 50 3.7 用append创建长格式数据集 51 3.7.1 利用merge添加汇总特征 52 3.7.2 多对多的merge危险 53 3.8 reshape命令 53 3.8.1 xpose命令 56 3.9 用Stata执行可重复研究 56 3.9.1 利用do文件 56 3.9.2 数据核查: assert与duplicate 57 习 题 61 第4章 线性回归 62 4.1 引论 62 4.2 线性回归的估计 63 4.2.1 矩方法估计量 65 4.2.2 回归估计的抽样分布 66 4.2.3 回归估计量的有效性 67 4.2.4 回归估计的数值识别 67 4.3 回归估计值的解释 68 4.3.1 研究项目:单门独户房价研究 68 4.3.2 方差分析表: F统计量与 R 2 69 4.3.3 调整 R 2 70 4.3.4 系数估计值与β系数 71 4.3.5 不带常数项的回归 73 4.3.6 重新获得估计结果 73 4.3.7 检测回归共线性 76 4.4 回归估计 78 4.4.1 描述统计量与相关性的表述 81 4.5 假设检验、线性限制与约束最小二乘法 82 4.5.1 沃尔德检验 84 4.5.2 关于参数线性组合的沃尔德检验 85 4.5.3 联合假设检验 87 4.5.4 检验非线性约束并建立非线性组合 88 4.5.5 对竞争(非嵌入)模型的检验 89 4.6 计算残差与预测值 90 4.6.1 计算区间预测值 92 4.7 计算边际效应 95 习 题 99 4.A 附录:最小二乘法估计量 99 4.B 附录:线性回归大样本VCE 100 第5章 函数形式设定 101 5.1 引论 101 5.2 设定错误 102 5.2.1 模型省略有关变量 102 时间序列回归模型设定动态性质 103 5.2.2 回归数据图形分析 103 5.2.3 添加变量图形 104 4 5.2.4 模型包括无关变量 106 5.2.5 设定错误的非对称性 106 5.2.6 函数形式错误设定 107 5.2.7 拉姆齐的RESET 107 5.2.8 设定图 108 5.2.9 设定及交互作用项 109 5.2.10 离群值统计与杠杆作用测算 110 DFITS统计量 112 DFBETA统计量 113 5.3 内生性与测量误差 115 习 题 115 第6章 带非独立同分布误差的回归 117 6.1 广义线性回归模型 118 6.1.1 背离i.i.d.误差的形式 119 6.1.2 VCE的稳健估计量 120 6.1.3 VCE的聚类估计量 122 6.1.4 VCE的纽韦韦斯特(Newey-West)估计量 123 6.1.5 广义最小二乘估计量 125 FGLS估计量 125 6.2 误差分布的异方差性 126 6.2.1 异方差性与尺度有关 127 检测与尺度有关的异方差性 127 FGLS估计 129 6.2.2 组间观测值的异方差性 131 检测组间观测值的异方差性 132 FGLS估计 133 6.2.3 分组数据的异方差性 134 FGLS估计 134 6.3 误差分布的序列相关 136 6.3.1 序列相关检验 136 6.3.2 带序列相关的FGLS估计 139 习 题 141 第7章 带指示变量的回归 142 7.1 对定性因素显著性检验 142 7.1.1 含有单个定性测量的回归 143 7.1.2 带两个定性测量的回归 146 交互效应 147 7.2 带定性因性与定量因素的回归 149 斜率差异检验 150 7.3 带指示变量的季节性调整 154 7.4 结构稳定性及结构变化的检验 157 7.4.1 连续性和可微分性约束 158 7.4.2 时间序列模型中的结构性变化 161 习 题 162 第8章 工具变量估计量 164 8.1 引论 164 8.2 经济关系的内生性 165 8.3 两阶段最小二乘法 167 8.4 ivreg命令 168